ЭС: А.Н.Ширяев
ШИРЯЕВ АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ (р. 12.10.1934, д. Щёлково Московской обл.), математик.
Окончил механико-математический факультет МГУ (1957). Ученик А.Н. Колмогорова.
Кандидат физико-математических наук (1961, «Оптимальные методы в задачах скорейшего обнаружения»). Доктор физико-математических наук (1967, «Исследования по статистическому последовательному анализу»). Профессор (1970).
Академик отделения математических наук (математика) РАН (2011, член-корреспондент с 1997).
Профессор (1971), заведующий кафедрой теории вероятностей (1996–н.вр.) механико-математического факультета.
Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов теория вероятностей, математическая статистика, финансовая математика.
Первые важные результаты получил при решении задачи о наискорейшем обнаружении случайно появляющихся целей («задача о разладке»). Эта проблема была актуальна для радиолокационной науки, создания систем обнаружения сигналов, скрытых в шумах. «Задачи о разладке» потребовали создания новых методов стохастического анализа, развития теории оптимальных правил остановки, нелинейной фильтрации, управления в случайных процессах по неполным данным (метод Ширяева–Робертса, процесс Ширяева). Получил основополагающие результаты в теории мартингалов и семимартингалов, играющих значительную роль в стохастической финансовой математике.
«В конце 80-х гг. мне стало ясно, что надо сосредоточить усилия для работы в зарождающейся финансовой математике, которая становилась актуальной для расчётов математических и экономических характеристик финансовых инструментов, определения структуры хеджирующих стратегий. Весьма замечательно, что одно из важных для финансовой математики экономическое понятие “арбитраж” допускает чисто мартингальную интерпретацию. Именно это и объясняет, почему “мартингалисты” стали успешно работать в финансовой математике».
Инициатор организации на кафедре теории вероятностей актуарно-финансовой специальности. Автор фундаментального учебника «Основы стохастической финансовой математики. В 2-х т.» (1998).
Один из создателей мемориального музея-квартиры А.Н. Колмогорова и П.С. Александрова в Комаровке (Подмосковье). Соавтор и редактор-составитель книг «Колмогоров в воспоминаниях» (1993), «Колмогоров. В 3-х кн.» (2003), «Колмогоров в воспоминаниях учеников» (2006).
Награждён золотой медалью имени П.Л. Чебышёва за выдающиеся результаты в области математики (РАН, 2017).
Награждён премией имени А.Н. Колмогорова за цикл работ «Задача Колмогорова о “разладке”, методы её решения и их развитие» (РАН, 1994, первое присуждение премии).
Награждён премией имени А.А. Маркова за цикл работ по стохастическим уравнениям марковских процессов (АН СССР, 1977).
Заслуженный профессор Московского университета (2003).
Государственные награды: Почётная грамота президента РФ (2024).
Основные труды: «Теория мартингалов» (соавт., 1986), «Предельные теоремы для случайных процессов. В 2-х т.» (соавт., 1994), «Теория случайных процессов» (соавт., 2003), «Change of Time and Change of Measure» (соавт., 2010), «Стохастические задачи о разладке» (2016), «Stochastic Disorder Problems» (2019), учебные пособия «Дополнительные главы теории вероятностей. Лекции» (1968), «Случайные процессы. Лекции» (1972), «Вероятность, статистика, случайные процессы. Курс лекций. В 3-х ч.» (1973), «Вероятность» (1980), «Problems in Probability» (2012), «Вероятность в теоремах и задачах: с доказательствами и решениями» (соавт., 2013).
Литература: А.Н.Ширяев. Механико-математический факультет МГУ; Демидович В.Б. Мехматяне вспоминают. Вып. 2. 2009; Локтев А. А.Н.Ширяев. Школа-интернат МИД РФ.